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「オペレーショナルリスク量計測サービス」の提供開始
−金融機関の新BIS規制対応を支援− |
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株式会社損害保険ジャパン（以下｢損保ジャパン｣、社長：平野 浩志）の関連会社で、リスクコンサルティング業務を行う株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント（以下「損保ジャパン・リスク」、社長：瀬尾 隆史）は、金融機関のオペレーショナルリスク（以下「オペリスク」）※1を定量評価するサービスを開発し、９月１日より提供を開始しました。
損保ジャパン・リスクは、これまでも企業を取り巻く様々なリスクを対象にリスク定量評価コンサルティングを数多く手がけてきました。これらのノウハウや経験を活かし、今般、「建物などの有形資産リスク定量評価」と「事務・システムリスク定量評価」を行う「オペレーショナルリスク量計測サービス」を開発したものです。
| ※1オペレーショナルリスク： |
システム障害や事務処理ミス、地震などによる建物損害といった事故・災害のリスクを指します。 |
１.オペリスク定量評価の開発背景
２００７年から国際的に活動する銀行に自己資本比率規制（新BIS規制）※2が導入されます。新BIS規制においてはシステム障害や事務処理ミス、あるいは地震などによる建物損害といった事故のリスクである「オペリスク」は、自己資本比率の算定の際、市場リスクや信用リスクと同じ位置づけとして、新たに反映されることになりました。これらのリスクは過去の事故データだけでは十分な評価ができないため、その評価には専門的な知識や蓄積されたノウハウが必要となります。一方、金融庁も大手銀行に対し「リスク管理高度化計画」を本年8月末までに策定するよう要請しており、この計画を基に各行はより強固なリスク管理体制の確立が求められています。
損保ジャパン・リスクは、このような金融機関のオペリスク評価のニーズに対応するため、これまでに損害保険会社や各種金融機関、一般事業会社で培ってきたリスク定量評価コンサルティングをオペリスクにも適用すべく開発を行い、この度新規サービスとして提供することとしました。
| ※2 |
新BIS規制： |
海外営業拠点を有する銀行の経営が健全かどうかを示す自己資本比率を算出するための国際規制 |
２．オペリスク量計測サービスの概要
（１）有形資産リスクの定量評価
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金融機関が所有する建物、設備、什器・備品などの有形資産は、絶えず地震や風水災、火災といったリスクにさらされています。損保ジャパン・リスクはこのような各種リスクに対し、独自開発したリスク量計測システムを用いて有形資産のリスク量を計測します。
例えば、地震リスクについては、30万個の震源から成るシナリオ地震を用いて金融機関の有形資産ポートフォリオを総合的に評価し、各種リスク量を算定することが可能です。 |
（２）事務・システムリスクの定量評価
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損保ジャパン・リスクが提示するリスク一覧表に基づき、過去の事故データを提出いただく方式や、現場でのアンケート・インタビュー・ワークショップなどの方式を適宜適用して、事務・システムリスクの基礎データを作成していきます。
次に、この基礎データと損保ジャパン・リスクが独自に収集したデータと組み合わせることにより、各リスクの発生頻度と損害規模を算定し、リスク量を算出します。 |
（３）所要期間・料金
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作業方式や規模によって異なりますが、目安は以下の通りです。 |
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所要期間 |
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有形資産リスク定量評価＝約３か月
事務・システムリスク定量評価＝約６か月 |
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料 金 |
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１，０００〜１，５００万円程度 |
３．「オペリスク定量評価サービス」採用金融機関のメリット
自行だけでは不可能なオペリスク量の計測を、過去の損失実績や想定シナリオに基づく先進的手法を用いて計測を行うことにで、リスク量をより精緻に求めることが可能となります。
４．本サービスの展開
損保ジャパン・リスクでは、この「オペレーショナルリスク量計測サービス」をフルパッケージによる提供だけではなく、金融機関のニーズに合わせて必要な部分のみを提供することも可能です。また、リスク量計測サービスだけでなく、リスクの洗い出しやリスクマネジメント体制の構築支援など金融機関の最適かつ効率的なリスクマネジメントを一層ご支援してまいります。
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| 以上 |
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